Volg de laatste analyses, model-updates en cursusactiviteiten van het TwoGrok kenniscentrum.
Het "NeoPredict" model voor marktfluctuaties is succesvol toegevoegd aan de cursusbibliotheek. Dit model analyseert real-time data met verbeterde nauwkeurigheid.
Module "Datagedreven besluitvorming voor analisten" is uitgebreid met nieuwe casestudies over de financiële sector. Alle deelnemers hebben toegang tot de update.
Diepgaande analyse van Q3 marktdata is afgerond. De resultaten zijn verwerkt in het wekelijkse inzichtrapport voor zakelijke analisten.
Het kenniscentrum is een nieuw onderzoeksproject gestart naar de toepassing van AI voor marktvoorspelling in opkomende economieën.
De chronologische mijlpalen van TwoGrok in het ontwikkelen van kennis en tools voor datagedreven financiële analyse.
TwoGrok wordt opgericht als kenniscentrum met een focus op complexe data-analyse in de financiële sector. Het eerste onderzoekskader voor algoritmische modellen wordt gedefinieerd.
Introductie van de eerste praktijkcursus "Data-analyse voor Financiële Markten". Gericht op zakelijke analisten die marktfluctuaties willen leren voorspellen.
Uitbreiding van het expertteam. Publicatie van het eerste white paper over de toepassing van geavanceerde algoritmische modellen voor risicobeoordeling.
TwoGrok functioneert als een toonaangevende denktank, biedt meerdere gespecialiseerde cursussen aan en adviseert bedrijven op het gebied van datagedreven besluitvorming.
Discussies over data-analyse en marktvoorspellingen
Geïnitieerd door: Alex | Cursus: Marktfluctuaties
Heeft iemand ervaring met het kalibreren van het LSTM-model voor korte-termijn voorspellingen op de forex-markt? De resultaten op de testset zijn veelbelovend, maar de live performance daalt.
Geïnitieerd door: Samira | Cursus: Datagedreven besluitvorming
Bij het verzamelen van alternatieve data voor sentimentanalyse rijzen er vragen over privacy. Welke frameworks gebruiken jullie om compliance te waarborgen zonder de predictive power te veel te beperken?
Geïnitieerd door: Team Risk | Cursus: Algoritmische modellen
We hebben de backtest van de drie voorgestelde ensemble-modellen afgerond. Het random forest model presteert consistent beter in perioden van hoge volatiliteit. Alle data en code zijn gedeeld in de repo.